PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UITB^GSPC
Дох-ть с нач. г.2.03%20.10%
Дох-ть за 1 год8.22%31.44%
Дох-ть за 3 года-1.63%7.01%
Дох-ть за 5 лет0.56%13.30%
Коэф-т Шарпа1.732.88
Коэф-т Сортино2.583.82
Коэф-т Омега1.311.54
Коэф-т Кальмара0.723.52
Коэф-т Мартина6.8418.62
Индекс Язвы1.44%1.89%
Дневная вол-ть5.68%12.22%
Макс. просадка-17.02%-56.78%
Текущая просадка-6.09%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между UITB и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UITB и ^GSPC

С начала года, UITB показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
10.58%
UITB
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа UITB и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.88
UITB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UITB и ^GSPC

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.09%
-2.32%
UITB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и ^GSPC

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
3.23%
UITB
^GSPC