PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.32%
133.14%
UITB
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.


UITB

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.60%

5 лет (среднегодовая)

0.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Основные характеристики


UITB^GSPC
Коэф-т Шарпа1.212.53
Коэф-т Сортино1.783.39
Коэф-т Омега1.211.47
Коэф-т Кальмара0.553.65
Коэф-т Мартина4.0116.21
Индекс Язвы1.65%1.91%
Дневная вол-ть5.44%12.23%
Макс. просадка-17.02%-56.78%
Текущая просадка-6.12%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между UITB и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UITB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.212.53
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.783.39
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.47
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.553.65
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.0116.21
UITB
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.53
UITB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UITB и ^GSPC

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.12%
-0.53%
UITB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и ^GSPC

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
3.97%
UITB
^GSPC