PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UITB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UITB и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности UITB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.08%
5.98%
UITB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UITB:

0.37

^GSPC:

1.92

Коэф-т Сортино

UITB:

0.55

^GSPC:

2.57

Коэф-т Омега

UITB:

1.07

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

UITB:

0.18

^GSPC:

2.86

Коэф-т Мартина

UITB:

0.98

^GSPC:

12.10

Индекс Язвы

UITB:

1.95%

^GSPC:

2.00%

Дневная вол-ть

UITB:

5.16%

^GSPC:

12.65%

Макс. просадка

UITB:

-17.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UITB:

-6.85%

^GSPC:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%.


UITB

С начала года

-0.59%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

0.07%

1 год

2.02%

5 лет

0.14%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.62%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

5.98%

1 год

23.72%

5 лет

12.67%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UITB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UITB
Ранг риск-скорректированной доходности UITB, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UITB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UITB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UITB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.371.92
Коэффициент Сортино UITB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.552.57
Коэффициент Омега UITB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.35
Коэффициент Кальмара UITB, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.182.86
Коэффициент Мартина UITB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9812.10
UITB
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.37
1.92
UITB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UITB и ^GSPC

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.85%
-2.82%
UITB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и ^GSPC

Текущая волатильность для VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (UITB) составляет 1.04%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.04%
4.46%
UITB
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab